Скользящие средние

Основные правила построения:

1. чем длиннее период времени, на котором строится средняя, тем меньший порядок самой средней следует выбрать (для дневных графиков порядок не более 89, для недельных - не более 21), короткие средние можно применять без ограничений;
2. чем длиннее средняя, тем меньше ее чувствительность;
3. средняя очень маленького порядка дает много ложных сигналов;
4. средняя очень большого порядка постоянно опаздывает;
5. при боковом тренде применяются средние с большим, чем обычно порядком.

• Простые скользящие средние (Moving Average - MA):
  MA = (Сумма цен за период времени) / Порядок средней
  Главный недостаток МА в том, что она реагирует на одно изменение курса два раза: при получении значения и при его выбытии из расчета.
• Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average - WMA):
  WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов)
• Экспоненциальные средние (Exponentially Moving Average - ЕМА):
  EMA(t) = EMA(t - 1) + (Kx[Pnce(t) - EMA(t - 1)],
  где t - текущий момент времени,
  t - 1 - предыдущий момент времени,
  К = 2 / (n + 1),
  n - период средней.
  Главное достоинство ЕМА в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.

Рекомендуемые порядки средней:

Общие правила анализа:

1. находить точки пересечения средней и графика цены;
2. находить точки, следующие за максимумом или минимумом средней;
3. находить точки наибольшего расхождения средней и графика цены;
4. следить за направлением движения средней.

Скользящие средние хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо на безтрендовом (флэте), т.к. запаздывание скользящих средних будет порождать ложные сигналы.